Lista de verificação de opções de negociação

Lista de verificação de negociação de opções
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Lista de verificação de opções de negociação: Coisas para não esquecer.
16 de agosto de 2010 às 11:58.
Lista de verificação de opções de negociação: Coisas para não esquecer.
Existem vários fatores importantes a serem considerados quando as opções de negociação em contratos de futuros e, embora a capacidade de ter conhecimento de mercado sobre o mercado de futuros subjacente é extremamente útil, não é, de modo algum, um motivo para considerar o seu trabalho ao estabelecer uma posição em opções em contratos de futuros. Há muitas maneiras de melhorar as chances de ganhar dinheiro ao iniciar e a uma posição e aqui estão alguns itens que vale a pena considerar:
1) Estabelecimento de metas - analise pontos de entrada e saída, analise a volatilidade de diferentes contratos e escolha entre uma multiplicidade de estratégias de opções para escolher o tipo de posição de opções que é mais provável para ajudá-lo a atingir seus objetivos de negociação.
2) Risk Reward Ratio - é o contrato grande o suficiente e os ganhos potenciais são grandes o suficiente para cobrir comissões e derrapagens? Se um negocia pequenos contratos e os custos de negociação são muito altos como uma porcentagem dos ganhos potenciais, é muito difícil ganhar dinheiro no longo prazo.
3) Liquidez - se não há profundidade no mercado, não vale a pena colocar em uma posição. Será muito caro entrar e sair da posição. Os custos de execução devem ser examinados quando se considera a perspectiva de rentabilidade. Obter exemplos de cotações e entender os preços de execução em potencial pode determinar se um contrato de futuros e opções é o caminho certo para negociar.
4) Volatilidade Implícita vs. Histórica - se você está obtendo opções longas ou curtas, é importante obter informações sobre o valor relativo das opções que você está negociando. A volatilidade implícita é a expectativa do mercado de volatilidade futura, mas deve ser analisada em termos de volatilidade histórica do mercado.
5) Inclinação - o desvio permite que um comerciante crie oportunidades de negociação interessantes que não existiriam em um mercado que apresentasse uma curva de volatilidade implícita. Ao analisar a inclinação, um comerciante pode iniciar uma posição que atenda aos seus objetivos comerciais e fornece uma vantagem teórica no estabelecimento da posição. S & amp; P, petróleo bruto e café são três mercados que atualmente oferecem vantagens para estabelecer posições usando a inclinação criativamente.
6) Gamma - ao estabelecer uma posição em futuros e opções, entender a gama de sua posição é essencial para entender as ramificações de seu perfil de risco e recompensa. A Gamma oferece a um que é uma ótima opção para experimentar alterações dota devido a mudanças nos preços no mercado subjacente. Gerenciar essas mudanças pode proporcionar tremendas oportunidades de lucro. No lado curto, a gama negativa disparou muitos comerciantes. A Gamma deve ser considerada e compreendida ao estabelecer grandes posições de opções.
7) Vega - Ao vender opções, o comerciante deve entender o risco potencial para o cargo devido a mudanças na volatilidade implícita. Devido a grandes aumentos na volatilidade implícita, os comerciantes muitas vezes têm problemas para atender aos requisitos de margem que são causados ​​por movimentos em vega. A análise disso é importante antes da posição ser estabelecida. Certos mercados têm histórias de grandes explosões de volatilidade. A venda de grandes quantidades de volatilidade nesses mercados, quando a volatilidade implícita não é historicamente alta, pode ser um desastre.
Estas são algumas das questões que devem ser consideradas ao estabelecer uma posição. A lista de verificação significa um guia para fazer certas escolhas para opções de negociação em contratos de futuros, não como uma substituição para a intuição do comerciante. Eu trabalho com comerciantes em vários mercados. Se você está interessado em discutir suas idéias de mercado atuais, ligue-me para uma discussão sem custo em 212-383-9453.
Todas as opções sobre estratégias de futuros envolvem a volatilidade implícita e histórica e a análise do desvio. Os cálculos Vega, gama e delta também são monitorados. Além disso, a compreensão da derrapagem é essencial. Por favor, ligue para me certificar de que está usando a estratégia correta para suas necessidades. Você pode me ligar diretamente em 212-383-9453 ou me alcançar em fred. oltarshlibanman. Você também pode visitar o nosso site no libanman.
FUTURES AND OPTIONS TRADING IMPLICA RISCOS SIGNIFICATIVOS E NÃO É ADEQUADO PARA CADA INVESTIDOR. É OBTIDA INFORMAÇÃO DE FONTES CONSIDERADAS CONFIGURAR, MAS NÃO É DE FORMA GARANTIDA. RESULTADOS ANTERIORES NÃO SÃO INDICADORES DE RESULTADOS FUTUROS.
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Sua lista de verificação simples antes de ajustar um comércio de opções.
7 de dezembro de 2011.
Sempre que vamos comprar ou vender uma opção, é vital tomar o tempo para se certificar de que estamos entrando no comércio corretamente, em primeiro lugar. É 100 vezes mais importante inseri-lo corretamente do que poder ajustá-lo adequadamente mais tarde, pois a mudança de um comércio que foi feito mal, em primeiro lugar, não o consertará necessariamente. No entanto, a realidade é que às vezes as posições irão contra nós e por isso é importante aprender como, corretamente e de forma mais eficiente, ajustar negociações de opções e se tornar um comerciante flexível, e é por isso que criamos essa lista de opções de troca de opções.
Ajustar uma posição de opção realmente é uma habilidade essencial para qualquer investidor # 8211; Eu diria que é um requisito obrigatório. Realizar ajustes comerciais de forma incremental pode melhorar seu desempenho, ajudando você a gerenciar riscos e reduzir a perda de negócios. Use nossa lista de verificação de troca de opções toda vez que você planeja fazer um ajuste.
Não deve se tornar uma maneira de consertar acordos que foram mal feitos inicialmente, mas podem ser usados ​​para parar o sangramento. Se você tarifou incorretamente para começar, então você poderia enfrentar a perda de dinheiro, não importa quais ajustes são feitos, os ajustes podem apenas ajudá-lo a perder menos.
Como uma isenção de responsabilidade, é importante que você conheça COMO ajustar um comércio de opções e que você tenha conhecimento das comissões de corretores adicionais, você será cobrado para sair / entrar em outros contratos. Tome seu tempo ao ajustar para que você não ajuste e crie um furo ainda maior para escavar. Siga estas opções de listagem de negociação antes de fazer ajustes.
Lista de verificação de opções de negociação & # 8211; Para fazer ajustes comerciais.
1. O que é o objetivo do seu ajuste de troca de opções?
Don & # 8217; t sente-se e assista a bolsa todo o dia e depois ajuste-se porque está entediado. Se os seus negócios forem feitos corretamente no início, você deve poder se afastar confiante e verificar apenas no final do dia de negociação. Se você precisa fazer um ajuste, os objetivos devem ser reduzir o risco para você ou criar uma nova estratégia para criar mais lucro.
Se você está tentando reduzir seu nível de risco, então certifique-se de que o ajuste faz isso por você. Se o seu risco for alto o suficiente para considerar o ajuste, então nunca aumente o tamanho da posição ou seu nível de risco, pois isso é apenas adicionar combustível ao fogo e você enfrenta perder ainda mais. Passar para uma posição com um menor risco maior e maior nunca é uma boa idéia, especialmente com spreads de crédito.
2. O seu ajuste comercial reduz o risco?
Você precisa responder esta pergunta positivamente. Se você está apenas entrando em pânico, então você poderia tomar uma decisão precipitada e cavar um buraco ainda maior para você. Se você estiver em um mau comércio que vai perder dinheiro, então às vezes você só precisa aceitar isso e apenas tentar minimizar o valor que você perderá. Nem sempre é possível transformar um vencedor em um vencedor, e isso precisa ser aceito de forma não emocional e lógica.
Para reduzir o risco, faça um ajuste para reduzir suas perdas. Eu favorece a redução de risco através da compra de OTM coloca / chamadas que se protegerão de grandes movimentos de volatilidade e Vega.
Lembre-se de manter um olho na imagem maior - veja o impacto de ajustar o comércio único contra todo seu portfólio global e tentar ser sistemático, em vez de entrar em pânico.
Comece o curso GRATUITO em "Entradas de opções e amp; Saídas "Hoje: Ensinar-lhe os diferentes tipos de pedidos de opções para que você possa executar corretamente negociações de opções mais inteligentes a cada dia, incluindo o mercado, limitar e parar pedidos, destacando algumas táticas e dicas que você pode usar hoje. Clique aqui para ver todas as 26 lições?
3. Você poderia acabar com o comércio?
Esta deve ser sempre sua primeira consideração antes de pensar em fazer ajustes e continuar com um comércio arriscado. Se você ganhou um pequeno lucro e as coisas estão começando a ir para o sul, pode ser uma decisão sábia apenas fechar o comércio e reavaliar o mercado.
Don & # 8217; t deixar seu ego entrar no caminho de ganhar dinheiro. Ninguém está na direção do mercado 100% do tempo (nem mesmo 51% do tempo). Os melhores comerciantes sabem quando estão errados e saem rápido. E até mesmo os melhores comerciantes aprendem a tirar lucros quando os vêem.
4. Os técnicos do mercado foram alterados?
Tenho certeza de que quando você entrou no comércio você teve uma opinião firme no mercado. Isso mudou agora? Alguns dos principais indicadores de análise técnica viraram o canto de forma inesperada? Em caso afirmativo, isso altera sua opinião sobre as perspectivas do mercado?
Mais importante ainda, se a tendência está mudando, então sua estratégia de opções está estruturada para lucrar com o novo mercado? Aguarde para ver uma mudança de médio prazo para ajustar e lembre-se que um dia doesn & # 8217; t fazer uma tendência. É importante permanecer sistemático e sem emoção ao planejar suas estratégias e quaisquer ajustes a eles.
5. Ouça nosso podcast de ajuste de operações.
Recentemente, publicamos um dos nossos podcasts mais baixados sobre como gerenciar ganhando e perder negócios (por meio de ajustes) pode ajudar a quebrar o & # 8220; zero-sum & # 8221; jogo que todos sempre assume quando se trata de opções de negociação.
Essa idéia que, ao longo do tempo, você perderá grandes e alguns negócios que eliminam as pequenas vitórias em muitas negociações, simplesmente não é verdade. Ouça o podcast através do link antes de tomar sua decisão e tirar o mito e a emoção do que precisa ser um cálculo matemático.
Qual estratégia você acha que é o mais difícil de ajustar?
Espero que nossa lista de verificação de opções de negociação tenha ajudado a guiá-lo em fazer ajustes, mas por favor, adicione seus comentários abaixo e me avise o que você acha que é a estratégia mais difícil de ajustar; spreads de crédito, opções nuas, spreads de proporção, etc.
Vou acompanhar esta publicação com uma nova postagem sobre como ajustar a estratégia que recebe mais comentários.
Sobre o autor.
Kirk Du Plessis.
Kirk fundou a Option Alpha no início de 2007 e atualmente atua como Chief Trader. Anteriormente, um banqueiro de investimentos no Grupo de Incorporações e Aquisições do Deutsche Bank em Nova York e Analista de REIT para BB & T Capital Markets em Washington D. C., ele é um comerciante de opções de tempo integral e investidor imobiliário.
Ele foi entrevistado em dezenas de sites / podcasts de investimentos e ele foi visto na Revista Barron, SmartMoney e várias outras publicações financeiras. Kirk atualmente mora na Pensilvânia (EUA) com sua linda esposa e duas filhas.
O comércio mais difícil é aquele em que você deve perder antes de atingir a sua parada (assumindo que o estoque apenas passou por uma importante linha de suporte / resistência técnica). Eu sempre olho para o evento como uma oportunidade positiva para reavaliar o mercado e respirar. Normalmente, quando eu não tenho razão, a tendência mudou, ou o estoque está sendo negociado em um extremo que pode me dar uma nova oportunidade para entrar em uma propagação similar em uma greve mais alta / mais baixa. No final, os spreads de ajuste são importantes. Se eles não forem gerenciados corretamente, o investidor se encontrará em um círculo perpétuo de fazer muitos ganhos incrementais, e depois perder tudo em um comércio ruim. Às vezes, eu tomo minha perda antes que o comércio atinja minha parada porque eu não me sinto mais confiante no comércio, isso é difícil, porque você sabe que provavelmente levará 1-2 novos negócios para fazer o dinheiro de volta e # 8230, mas isso é comercial e # 8230 ; e assim é como é. Se você esperar até que a posição atinja seu stop loss & # 8230, então pode levar meses para fazer o dinheiro de volta. Esta situação é simplesmente desmoralizante. É por isso que é importante ficar no topo de suas posições como o autor diz. Jesse Livermore disse que o comércio não é para o mentalmente preguiçoso, isso infere que você não pode apenas deixar sua posição andar o tempo todo # 8230; você deve ajustá-lo ou fechá-lo de vez em quando e # 8230 ;.
Ajustando as posições escritas sobre OTM trocaram opções para o termo, quando grandes movimentos ameaçam.
Mova as posições em perdas ITM. O posicionamento básico que uso é um estrangulamento OTM, sempre tentando.
manter dentro do mesmo mês de negociação.
A estratégia mais difícil de ajustar é o Iron Condor. Há uma variedade de métodos, mas apenas alguns trabalham consistentemente. Não é para o comerciante novato. Mesmo os comerciantes intermediários / avançados têm um problema ao ajustar os Condores de Ferro.
Mas a única coisa que os comerciantes de condores devem evitar é a compra de opções de OTM. Isso apenas aumenta o risco. Certo, o gráfico de risco parece melhor, mas o que? O verdadeiro risco é que a posição se mova em direção a sua perda máxima # 8211; e comprar opções OTM apenas aumenta essa perda. Kirk: esperava melhor de você.
Eu concordo que você não quer comprar opções caras de OTM nesses. Dito isto, a melhor maneira de ajustar um Condor de Ferro está rolando de um lado para cima e para fora e coleciona mais premium. Ainda assim, se as opções de OTM são extremamente baratas (0,01 ou 0,02 cada), então eu favorece a compra em alguns casos porque a proteção barata para grandes movimentos.
Sim. Grande proteção para o grande movimento. Eu estava apenas apontando (para o novato) que a compra de opções OTM não é uma boa escolha como um ajuste autônomo.

Pilotando sua estratégia de opções? Lembre-se da lista de verificação pré-voo.
Se você já voou em um avião, ou voou em um avião na verdade, você sabe que o capitão não entra no cockpit no último momento, aperte o botão "decolagem" e navegue no céu. Não só houve muitas horas de preparação pré-vôo, desde as equipes de vôo e manutenção até o centro de controle de tráfego, mas o piloto também passou por uma lista de verificação rigorosa antes do voo.
Os comerciantes de opções também conhecem o valor da preparação e o valor de uma lista de verificação. E, embora cada um de nós possa ter nossa própria rotina, muitos seguem o mesmo esboço geral. Ansioso para bater no azul selvagem lá? Vamos ficar prontos.
O seguinte, como todas as nossas discussões sobre estratégias, é apenas para fins educacionais. Não é, e não deve ser considerado, um conselho individualizado ou uma recomendação.
The Walk-Around.
Antes do decolagem, o piloto faz um passeio visual da aeronave e avalia a situação, destacando eventuais aberrações ou pontos problemáticos.
Para um comerciante de opções, isso é semelhante ao controle do mercado matinal. O que aconteceu durante a noite nos mercados de ações estrangeiros? Que tal os mercados de futuros - ouro, petróleo, títulos, índices de ações dos EUA, moedas e outros?
Depois de ter avaliado o ambiente macroeconômico, você pode considerar mudar para o micro ambiente - as especificidades dos estoques ou setores em sua carteira ou em sua lista de vigilância. Houve alguma notícia hoje sobre as empresas que você está assistindo ou seus concorrentes? Quando é a próxima versão de ganhos e dividendos projetados?
Para um comerciante de opções, uma verificação crítica pré-voo é sobre a volatilidade implícita (IV). Como a IV de hoje se compara com a volatilidade histórica? Avaliar os preços das opções no contexto da volatilidade implícita versus histórica pode ajudá-lo a obter perspectivas.
Em suma, o passeio pode ser o primeiro passo para ajudá-lo a avaliar o mercado e formular suas opiniões.
O Plano de voo.
Uma vez que o piloto tenha completado as avaliações pré-vôo, é hora de marcar no plano de vôo. Qual é o destino, e como planejamos chegar lá? Para o piloto, trata-se de se comunicar com o comando aéreo para encontrar a maneira mais segura e eficiente de passar do ponto A ao ponto B.
Para o comerciante de opções, pode ser sobre avaliar os riscos relevantes e determinar uma estratégia que pode ajudar a posicioná-lo para um potencial de recompensa suficiente em relação ao risco que você está tomando ou para mitigar o risco de uma posição atualmente mantida. No nosso programa diário de lições de natação, o co-apresentador Scott Connor e eu avaliamos diferentes cenários de mercado e, em seguida, exploramos possíveis estratégias de negociação de opções para esses cenários. Em um artigo recente, destacamos três elementos-chave a considerar ao escolher uma estratégia de negociação de opções:
Turbulência inesperada.
Ok, então você fez suas avaliações e discou na estratégia, então você está desmarcado para a decolagem. Você muda para o piloto automático e se instala para uma soneca? Não exatamente. O piloto, bem como o comerciante de opções, deve manter o cinto de segurança preso e permanecer vigilante para mudanças inesperadas no tempo, porque você nunca sabe quando uma mudança no plano de vôo pode estar em ordem.
Os mercados, como o clima, estão mudando constantemente e, embora os instrumentos que usamos para avaliar as probabilidades possam ser bastante precisos, eles ainda são apenas isso - probabilidades - e eventos improváveis ​​ocorrem de tempos em tempos. Manter-se vigilante e flexível, no entanto, pode ajudá-lo a enfrentar as tempestades que aparecem, ou talvez o ajudem a orientar em torno deles.
A Live Flight Lesson, 26 de julho de 2017.
Quero mais? Junte-se ao meu webinar, "Construindo uma lista de verificação de negociação" na quarta-feira, 26 de julho de 2017, às 8:00 da tarde, onde eu vou ajudá-lo a construir e manter essa lista de verificação importante.
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A volatilidade do mercado, o volume e a disponibilidade do sistema podem atrasar o acesso à conta e as execuções comerciais.
O desempenho passado de uma segurança ou estratégia não garante resultados futuros ou sucesso.
As opções não são adequadas para todos os investidores, pois os riscos especiais inerentes à negociação de opções podem expor os investidores a perdas potencialmente rápidas e substanciais. Opções de negociação sujeitas à revisão e aprovação da TD Ameritrade. Leia Recursos e Riscos de Opções Padronizadas antes de investir em opções.
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