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Alguns os usam como sua principal ferramenta analítica, enquanto outros simplesmente os usam como um construtor de confiança para respaldar suas decisões de investimento. Nesta seção, apresentaremos alguns tipos diferentes de estratégias - incorporá-las ao seu estilo de negociação depende de você!
Crossovers Um crossover é o tipo mais básico de sinal e é favorecido entre muitos comerciantes porque remove o elemento de emoção da negociação. O tipo mais básico de crossover ocorre quando o preço de um activo se move de um lado de uma média móvel e fecha-se sobre o outro. Como discutimos, os comerciantes utilizam os cruzamentos de preços para identificar mudanças no impulso e podem ser usados como uma estratégia básica de entrada ou saída. Como você pode ver na Figura 1, uma cruz abaixo de uma média móvel pode sinalizar o início de uma tendência de baixa e provavelmente será usada pelos comerciantes como um sinal para fechar quaisquer posições longas existentes.
Por outro lado, um fechamento acima de uma média móvel abaixo pode sugerir o início de uma nova tendência de alta. MetaStock Um segundo tipo de crossover ocorre quando uma média de curto prazo atravessa uma média de longo prazo. Este sinal é usado pelos comerciantes para detectar quando o momento está mudando em uma direção e que um movimento forte provavelmente se aproxima.
Um sinal de compra é gerado quando a média de curto prazo cruza acima da média de longo prazo, enquanto um sinal de venda é desencadeado por um cruzamento médio de curto prazo abaixo de uma média de longo prazo. Como você pode ver no gráfico abaixo, esse sinal é muito objetivo, e é por isso que é tão popular. MetaStock Triple Crossover e a faixa média móvel As médias móveis suplementares podem ser adicionadas ao gráfico para aumentar a força de um sinal.
Muitos comerciantes colocam as médias móveis de cinco e cinco dias em um gráfico e esperam até que a média de cinco dias atravesse os outros. Isso geralmente é o sinal de compra primário. Esperar que a média do dia seja superior à média do dia é freqüentemente usada como confirmação, uma abordagem que pode reduzir o número de sinais falsos.
Aumentar o número de médias móveis, como se vê no método do cruzamento triplo, é uma das melhores maneiras de avaliar a força de uma tendência e a probabilidade de a tendência continuar.
Alguns comerciantes argumentam que se uma média móvel é útil, então 10 ou mais devem ser ainda melhores. Isso nos leva a uma técnica conhecida como faixa média móvel. Como você pode ver no gráfico abaixo, muitas médias móveis são colocadas no mesmo gráfico e são usadas para avaliar a força da tendência atual. Quando todas as médias móveis se movem na mesma direção, a tendência é dita forte.
As reversões são confirmadas quando as médias atravessam e se dirigem na direção oposta. Quanto mais curtos os períodos de tempo utilizados nos cálculos, mais sensíveis a média são as ligeiras mudanças de preços. Muitas vezes, as fitas começam com uma média móvel do dia e adicionam médias em incrementos de dia até a média final de Filtros. Um filtro é qualquer técnica usada na análise técnica para aumentar a confiança de um comerciante.
Esta é uma tentativa de garantir que o crossover seja válido e reduzir o número de sinais falsos. A desvantagem de uma dependência excessiva de filtros é que algum ganho é desistido e pode levar a você a "perder o barco". Não há regras estabelecidas ou coisas a serem observadas ao filtrar; É simplesmente uma ferramenta adicional que lhe permitirá investir com confiança. Envelope médio móvel Uma outra estratégia que incorpora o uso de médias móveis é conhecida como envelope.
Esta estratégia traça duas bandas em torno de uma média móvel, escalonada por uma porcentagem específica. Observe como o movimento muitas vezes inverte a direção depois de se aproximar de um dos níveis. Um movimento de preço para além da banda pode sinalizar um período de exaustão, e os comerciantes irão procurar uma reversão em direção à média do centro.
Agora que você tem uma boa aderência às estratégias básicas para as médias móveis, vamos dar uma pontapé inicial! O indicador de média móvel é uma das ferramentas mais úteis para negociação e análise de mercados financeiros. A média móvel é fácil de calcular e, uma vez traçada em um gráfico, é uma poderosa ferramenta de manchas visuais. Saiba como usar as médias móveis para entrar e sair de negociações em ETFs e entender algumas configurações técnicas populares usando médias móveis.
Infelizmente, não existe uma estratégia de investimento perfeita que garanta o sucesso, mas você pode encontrar os indicadores e as estratégias que funcionam melhor para sua posição. A queda dos preços da madeira e a fraqueza nos gráficos dos construtores de casas sugerem que a próxima etapa da tendência poderia ser descendente. Warren Buffett freqüentou várias escolas de prestígio em seu caminho para o sucesso, mas ele coloca muito mais significado no capítulo 7 do mundo real. A falência às vezes é chamada de falência em liquidação, enquanto a bancarrota do Capítulo 11 é chamada de falência de reabilitação.
As empresas, às vezes, emitam ações sem valor nominal, porque elas ajudam a evitar uma responsabilidade se o preço do estoque tomar Obter Newsletters Boletins informativos gratuitos.
Criando combinações de opções.
Comprar e vender chamadas e colocar em conjunto oferece a você a capacidade de criar posições comerciais poderosas.
As estratégias de opções colocam você no controle da definição de pontos de preço específicos para o alvo. Vá em frente e procure alguns exemplos do que é possível ao usar opções para negociar.
Quando você comercializa preços para aumentar, mas deseja limitar sua exposição total.
Quando você deseja que os preços do mercado diminuam, mas ainda querem alguns ganhos no lado positivo.
Quando você deseja que o mercado permaneça estável ou exploda em qualquer direção.
Estratégias de opção.
Geralmente, uma Estratégia de Opção envolve a compra e / ou venda simultânea de diferentes contratos de opções, também conhecidos como Combinação de Opção. Eu digo geralmente, porque há uma grande variedade de estratégias de opções que usam várias pernas como sua estrutura, no entanto, mesmo uma Opção de Chamada Longa com legenda pode ser vista como uma estratégia de opção.
Sob o link Options101, você pode ter notado que os exemplos de opções fornecidos só procuraram ter uma opção de troca por vez. Ou seja, se um comerciante pensasse que o preço da ação da Coca Cola aumentaria no próximo mês, uma maneira simples de lucrar com essa jogada, limitando seu risco é comprar uma opção de compra. Claro, ele / ela também pode vender uma opção de venda.
Mas e se ele / ela compre uma chamada e uma opção de venda no mesmo preço de exercício no mesmo mês de validade? Como um comerciante poderia lucrar com esse cenário? Vamos dar uma olhada nesta combinação de opções;
Neste exemplo, imagine que você comprou (longo) 1 $ 40 opção de opção de julho e também comprei uma opção de US $ 40 para julho. Com a negociação subjacente a US $ 40, a chamada custa US $ 1,14 e a tarifa custa $ 1,14 também.
Agora, quando você é o comprador da opção (ou vai por muito tempo), você não pode perder mais do que seu investimento inicial. Então, você superou um total de US $ 228, que é a perda máxima se tudo der certo.
Mas o que acontece se o mercado se manda? A opção de venda torna-se menos valiosa à medida que o mercado é mais vendido porque você comprou uma opção que lhe dá o direito de vender o recurso - o que significa que você quer que o mercado desça. Você pode ver um diagrama de lançamento longo aqui.
No entanto, a opção de compra torna-se infinitamente valiosa à medida que o mercado se comercializa mais alto. Então, depois de se afastar do seu ponto final, sua posição tem potencial de lucro ilimitado.
A mesma situação ocorre se o mercado se vender. A chamada torna-se inútil, pois os negócios abaixo de US $ 37,72 (greve de US $ 40 menos o que você pagou - $ 2,28), no entanto, a opção de venda se torna cada vez mais lucrativa.
Se o mercado se processar em 10%, e no final do prazo, fecha-se em US $ 36, sua posição de opção vale US $ 1,72 ($ 172). Você perde o valor total da chamada, que custou US $ 1,14 e custou US $ 114, no entanto, a opção de venda expirou no dinheiro e vale US $ 4,00, uma opção - ou US $ 400. Subtrair disso o valor total pago pelo cargo, US $ 228 e agora o cargo vale $ 172. Isso significa que você exercerá seu direito e se apropriará do ativo subjacente ao preço de exercício.
Isso significa que você será efetivamente curto as ações subjacentes em US $ 40. Com o preço atual no mercado negociando a US $ 36, você pode comprar de volta as ações e fazer um instante $ 4.00 por ação para um lucro líquido total de US $ 286 por ação na perna. Então, subtrai os outros $ 114 para a perna da chamada e seu lucro líquido total é $ 172.
Isso pode não parecer muito, mas considere o que é o seu retorno sobre o investimento. Você superou um total de US $ 228 e obteve US $ 172 em um período de um mês. Esse é um retorno de 75% em um período de um mês com um risco máximo conhecido e potencial de lucro ilimitado.
Este é apenas um exemplo de uma combinação de opções. Existem muitas maneiras diferentes de combinar contratos de opção juntos, e também com o recurso subjacente, para personalizar seu perfil de risco / recompensa.
Você provavelmente já percebeu que as opções de compra e venda exigem mais do que apenas uma visão da direção do mercado do ativo subjacente. Você também precisa entender e tomar uma decisão sobre o que você acha que vai acontecer com a volatilidade do ativo subjacente. Ou mais importante, o que acontecerá com a volatilidade implícita das próprias opções.
Se o preço de mercado de um contrato de opção implica que é 50% mais caro do que os preços históricos para as mesmas características, então você pode decidir contra comprar nesta opção e, portanto, fazer uma jogada para vendê-lo em vez disso.
Mas como você pode dizer se as opções implicam volatilidade é historicamente alta?
Bem, a única ferramenta que eu sei disso faz bem com o Volcone Analyzer. Analisa qualquer contrato de opção e compara-o com as médias históricas, ao mesmo tempo em que fornece uma representação gráfica dos movimentos de preços ao longo do tempo - conhecido como o Cone de Volatilidade. Uma ótima ferramenta para usar para comparações de preços.
De qualquer forma, para mais idéias sobre combinações de opções, veja a navegação na barra lateral e veja qual é a estratégia certa para você.
Bullish Spreads Long Call Short Ponha Long Synthetic Call Backspread Call Bull Dividir Put Bull Dividir Covered Call Protetor Colar Colar Bearish Spreads Short Call Long Ponto Curto Sintético Colocar Backspread Ligar Bear Dividir Colocar Espalhar Urso Espalhar Neutro Espalhar Ferro Condor Longo Straddle Curto Straddle Longo Strangle Curto Strangle Longo Guts Short Guts Chamada Tempo de propagação Colocar Tempo Diferenciar Rácio de Chamada Razão Vertical Colocar Ratio Vertical Espalhar Long Call Butterfly Short Call Butterfly Long Colocar Butterfly Short Put Butterfly.
Comentários (103)
Peter 6 de dezembro de 2016 às 7:19 da tarde.
Luciano 6 de dezembro de 2016 às 7:22 da manhã.
Peter 1 de dezembro de 2016 às 17h15.
Luciano 1 de dezembro de 2016 às 8:48 da manhã.
Peter 18 de novembro de 2015 às 15:59.
Oi, René, sim, eles já foram adicionados como longos ou curtos, ou seja, Long Straddle e Long Strangle.
Renee 17 de novembro de 2015 às 8:55 pm.
Poderia adicionar Strangle ou Straddle?
Igwe Zachary Githaiga 30 de março de 2014 às 3:35 am.
então, quais são as estratégias na negociação de opções.
abelha 25 de fevereiro de 2014 às 16h05.
Se eu realmente cortar um estoque e agora está negociando mais alto, existe alguma estratégia de reparo de opções que eu possa usar para limitar minha perda? A maioria das estratégias de reparo de opções apenas dá exemplo começando com uma posição longa em um estoque.
Peter 3 de dezembro de 2013 às 2:52 da manhã.
Aplogogies para a resposta atrasada!
Terry B 25 de novembro de 2013 às 17:21.
Olá, basta baixar o seu spreadhseet. Coisas impressionantes.
a) Para o preço padrão do estoque do modelo de US $ 25.
Percebi que as chamadas de dinheiro estavam em .52.
e as colocações de dinheiro foram em -48.
Além disso, encontrei um site que mostra as volatilidades históricas de uma ação.
1mo, 2 mo, 3mo, 6mo, 1yr, 2 y 3yr.
Jayant 15 de outubro de 2013 às 12h23.
Caro administrador, você pode me sugerir uma estratégia nova, exceto essas estratégias. Desejo uma nova estratégia, sou bem conhecida por todas essas estratégias, porque é o treinador de mercado de opções em kolkata e também certificado com NSE.
Peter 26 de agosto de 2013 às 18:18.
Steve 26 de agosto de 2013 às 7h33.
Qual é exatamente a linha rosa nos diagramas? Parece ser uma média ao longo do tempo, mas eu posso encontrar uma definição em qualquer lugar.
alvaro frances 15 de abril de 2012 às 5:03 pm.
Amit Bhutani, por favor, você pode explicar as estratégias que soletram em 17 de março de 2012 no dia que eu descrevi abaixo, obrigado.
2) Combo corto + largo Nifty 2) Combo curto + Nifty Long.
3) Put / Call Ratio spreed 3) Put / Call Ratio spreed.
4) Coloque o oso spreed / Spreed Bull de llamadas. 4) Coloque spreed de urso / Call Bull Spreed.
Peter 27 de março de 2012 às 17h05.
James 27 de março de 2012 às 7:02 da manhã.
Oi, usei o Option Trading Workbook. xls e o comparei às avaliações de bloomberg e está um pouco afastado. Especificamente, eu falo sobre opções americanas no contrato mini ES, por exemplo, índice ESU2C 1350.
Peter 26 de março de 2012 às 7:47 pm.
Amit S Bhuptani 17 de março de 2012 às 13:12.
2) Combo curto + Nifty Long.
3) Put / Call Ratio spreed.
4) Coloque spreed de urso / Call Bull Spreed.
Amit S Bhuptani.
Rakesh 17 de março de 2012 às 10:38 da manhã.
Peter 26 de fevereiro de 2012 às 16:44.
Mmm, essa é uma pergunta difícil de responder aqui Rakesh ;-) Eu digo que sua melhor aposta seria investir em um programa como o MultiCharts. O MultiCharts pode traçar, escanear e comercializar ações através de vários corretores diferentes. Além disso, ele fornece uma linguagem de script fácil de usar que permite que você projete e reflite as idéias comerciais antes de arriscar dinheiro real. Eu tenho e amo isso!
Rakesh 26 de fevereiro de 2012 às 11h36.
Peter 23 de fevereiro de 2012 às 17h17.
Joel H. 23 de fevereiro de 2012 às 8:58 da manhã.
Eu acabei de ler um livro sobre as opções e um dos pontos de discussão foi que uma ligação ATM sempre terá um prémio mais elevado do que um lançamento na mesma greve. Se eu encontrar uma peça com um prémio superior, então uma chamada com o mesmo preço de exercício, isso é incomum? Existe uma maneira de aproveitar essa situação? É justo supor que esta é uma situação temporária? Desde já, obrigado.
Peter 23 de fevereiro de 2012 às 2:28 am.
Ash 23 de fevereiro de 2012 às 1:39 am.
Oi Peter, tenho uma pergunta sobre quando fechar minha posição em uma opção de chamada. Atualmente, tenho uma opção de chamada de abril e queria saber se há boas práticas em torno de quando encerrar sua posição se você não planeja comprar o estoque no final do prazo de validade ?. Estou perguntando isso porque com o passar do tempo, o preço das opções diminui. É o fim de fevereiro agora e minhas opções expiram em abril. Sua contribuição é apreciada.
Peter 19 de fevereiro de 2012 às 5:04 da tarde.
Rakesh 19 de fevereiro de 2012 às 8:59 da manhã.
Peter 12 de fevereiro de 2012 às 5:09 pm.
Peter 12 de fevereiro de 2012 às 15:48.
Short Put: inutil.
Chamada curta: -2,000.
eh 11 de fevereiro de 2012 às 3:48 da manhã.
Short 1 lot, Strike Price 1050, Index CALL em 25.
Short 1 lot, Strike Price 1100, Index PUT em 30.
Varun 10 de fevereiro de 2012 às 1:22 da manhã.
Considerando que eu sou otimista no mercado e gostaria de tirar proveito disso.
então a pessoa a quem eu estou vendendo não aceitaria sua opção e eu seria capaz de ganhar dinheiro.
danielyee 22 de dezembro de 2011 às 7:08 am.
Peter 21 de dezembro de 2011 às 15:52.
Você deve poder ver o último preço - mesmo se o mercado estiver fechado.
danielyee 21 de dezembro de 2011 às 4:38 da manhã.
Obrigado e quando eu clicar, por exemplo, AAPL por valor do contrato N / A.
Peter 20 de dezembro de 2011 às 5:05 pm.
Você pode dar uma olhada nos preços das opções no Yahoo.
danielyee 20 de dezembro de 2011 às 5:15 da manhã.
Peter 18 de dezembro de 2011 às 3:52 da tarde.
Jorge 16 de dezembro de 2011 às 16:35.
Peter 29 de setembro de 2011 às 12h15.
Você ganhou não poder rolar ao mesmo preço - se você quiser manter uma posição com o mesmo preço de exercício, você terá que vender (comprar) fora do contrato do mês da frente e comprar (vender) no mês de volta aos preços de mercado atuais.
Ankur 29 de setembro de 2011 às 12:00 da manhã.
Obrigado Peter. Além disso, se eu precisar mudar minha posição para o próximo mês, então eu preciso pagar algum prémio extra ou posso rollover ao mesmo preço?
Peter 28 de setembro de 2011 às 18:04.
Sim, exatamente. Você fecharia sua posição com lucro sem ter que esperar até o vencimento para exercer a opção.
Ankur, 28 de setembro de 2011 às 8:00 da manhã.
Peter 18 de setembro de 2011 às 11:37 pm.
Livre de risco? Eu também, por favor me avise quando você encontrar tais estratégias ;-)
Aparna 18 de setembro de 2011 às 11:34 pm.
Eu quero aprender comércio de opções livre de risco no mercado indiano. Sugira-me um site para isso.
NAGESH 4 de setembro de 2011 às 11:30 da manhã.
Primeira vez, encontrei mais informações sobre as opções. Muito obrigado.
Peter 3 de agosto de 2011 às 5:55 pm.
Ambos os futuros e as ações possuem um delta de 1, então o hedging com um futuro é muito parecido com hedging com estoque.
Raj baghel 3 de agosto de 2011 às 1:08 da manhã.
Existe alguma ajuda para se proteger no futuro em relação à chamada / colocação.
Peter 1º de agosto de 2011 às 17:48.
Veja a página no dinheiro.
Arul 1 de agosto de 2011 às 7:02 da manhã.
o que está na chamada de dinheiro & amp; colocar?
Peter 12 de maio de 2011 às 11:05.
Oi spinnerrobert, sim, você pode sair de uma posição de opção em qualquer momento antes da data de validade.
Peter 12 de maio de 2011 às 11:04 da tarde.
Oi Azaragoza, você pode verificar minha planilha de preços de opção para a fórmula.
spinnerrobert 12 de maio de 2011 às 8:29 pm.
Minha pergunta é deixar dizer que eu tenho akam e compre uma opção para colocar ou ligar. Eu quero vendê-lo logo depois de comprar o contrato, digamos, dentro de uma hora. Isso é permitido?
azaragoza 5 de maio de 2011 às 15h15.
Qual é a fórmula que você usa para optar com os gráficos PnL, você tem um exemplo?
Peter 28 de fevereiro de 2011 às 3:05 am.
Oi Jai, isso realmente depende do mercado que você está olhando e o que sua visão é desse mercado, isto é, está tendendo para cima, há muita volatilidade, etc.?
Jai 24 de fevereiro de 2011 às 11:14 pm.
S. Vivek 7 de fevereiro de 2011 às 4:48 da manhã.
Você pode me dizer poucas opções e como funciona?
UOG 13 de dezembro de 2010 às 13h26.
Olá, acho que seu blog é épico. Parabéns.
Peter 7 de dezembro de 2010 às 1:25 da manhã.
Você precisa verificar com o seu se eles podem fornecer esse serviço. Eu sei que os Interactive Brokers fornecem uma API para conectar sistemas externos que funcionam através da Internet.
DAJB 6 de dezembro de 2010 às 15:38.
Peter 31 de outubro de 2010 às 3:53 da manhã.
Anônimo 29 de outubro de 2010 às 22h16.
Estou usando Thinkorswim. Eu não vi sobre prémio. Então, eu me pergunto quais as diferenças entre "premium" e "comissão" estamos?
Comprei Long Call GLD em 128 e expirar Oct 2010, recebi informações da Thinkorswim; lucro máximo = perda infinita, máxima = 30 (não incluindo o possível risco de dividendos), custo do comércio, incluindo comissões = 30 + 2,95 = 32,95.
Minha pergunta é;
1. Se o preço de exercício expirou em 31 de outubro de 2010 é de 125, quanto eu perderia (30 ou 2.95 ou 32.95)
2. Antes do final do vencimento, pensei que o mercado descesse. Qual deveria escolher entre "vendê-lo antes da expiração"? ou "não faça nada para deixá-lo expirar". & quot; Quanto custa a ambos?
3. Se o preço de exercício expirou em 31 de outubro de 2010 é 130, o que acontecerá se eu não fizer nada e deixá-lo expirar?
Peter 21 de outubro de 2010 às 4:21 da manhã.
Depende do país e qual é a sua principal forma de renda, eu digo, se o comércio é tratado como ganhos de capital ou renda.
Syrus 21 de outubro de 2010 às 2:08 am.
Qual é a responsabilidade fiscal de uma opção de negociação quando a opção é exercida. se será rentável após o pagamento da comissão ao corretor e aos impostos. Existe uma rede segura para proteger o lucro.
Peter 18 de outubro de 2010 às 17h15.
Sim, você certamente pode sair de uma posição de opção negociando fora dela antes da data de validade.
Kartik 18 de outubro de 2010 às 8:03 da manhã.
Esta explicação fala sobre a opção em caso de caducidade, mas o que, no caso de troca, ocorre entre o prazo de validade.
Peter 17 de setembro de 2010 às 2:26 da manhã.
Oi Meghna, só porque não há lances por aí não significa que não há compradores. Você pode apenas inserir uma ordem de venda no mercado e se o preço for certo, um fabricante de mercado irá levá-lo.
Meghna 17 de setembro de 2010 às 2:19 da manhã.
Oi Peter, eu sei que posso reverter a posição vendendo no mesmo mercado. Mas na negociação eletrônica, geralmente as ofertas não estão disponíveis para opções profundas de ITM / OTM, enquanto no mercado OTC eu posso facilmente reverter a posição pagando o que é mais alto para o corretor. Por isso, esclareça gentilmente como se deparar com tal situação no e-trading como "Indian Nifty".
Peter 15 de setembro de 2010 às 6:39 da manhã.
Sim, você pode simplesmente reverter a posição da opção vendendo o mesmo contrato de opção no mercado de opções.
Meghna 15 de setembro de 2010 às 5:25 da manhã.
HI, diga se estou comprando uma opção de dinheiro europeu com um prazo de 4 meses e se a opção for ITM ou OTM em profundidade no final do 2º mês e se eu quiser cristalizar meus lucros do que existe alguma saída isto?
Peter 5 de setembro de 2010 às 5:15 da manhã.
Os corretores intermediários são difíceis de vencer na corretora e na funcionalidade da plataforma. Embora eu tenha ouvido falar que Think or Swim também tem uma ótima plataforma.
ramesh 5 de setembro de 2010 às 12h32.
Qual empresa possui melhores ferramentas de negociação e baixas comissões?
Peter 2 de setembro de 2010 às 5:55 pm.
Uso e posso recomendar corretores interativos. Eles são uma empresa baseada nos EUA e você não precisa viver nos EUA para abrir uma conta com eles.
NaZZ 2 de setembro de 2010 às 7:02 da manhã.
Eu permaneço na Tailândia (na Ásia), como posso começar a trocar porque não faço nenhuma conta com nenhum corretor nos EUA. Você pode me sugerir o site da corretora para abrir conta e comércio.
Peter 29 de agosto de 2010 às 5:07 pm.
Oi, Sam, obrigado pelo feedback!
Sam 29 de agosto de 2010 às 10:41 da manhã.
É o site muito bom que você tem. Enfim, falando sobre a estratégia de opções, com base na sua experiência, ainda é útil usando apenas uma chamada longa ou simples? porque ouvi dizer que estes são inúteis, principalmente sem valor.
Peter 29 de agosto de 2010 às 5:44 da manhã.
Oi Rajesh, você está localizado nos EUA? Em caso afirmativo, as seguintes empresas oferecem cursos e treinamento de opções;
rajashekargoud 27 de agosto de 2010 às 12:11.
Eu estou interessado opção por favor me sugira boa insitituion para traning e de onde eu deveria começar a opção (investimentos inseguros) e para negociar em opção, devemos ter qualquer experiência.
Peter 26 de agosto de 2010 às 12:31 da manhã.
Oi Raju, obrigado pelo feedback. Se você tiver outras sugestões para o site, avise-me.
raju jee 25 de agosto de 2010 às 9:59 da tarde.
oi .. jst vá através do site e m stant abut saber opção stategy. me ensine mais e CONGRAT 4 seu valioso metroiel.
Peter 18 de agosto de 2010 às 6:57 pm.
Oi, Dale, HPQ está atualmente em 41.36 para que suas opções de colocação sejam ITM para o comprador, o que significa que você está olhando para ser exercido e recebendo o estoque em US $ 45.
Dale Brooks 18 de agosto de 2010 às 6:00 da tarde.
Eu sou curto o hpq jan 12 45 colocar, o que é um bom estado para limitar meu risco no lado negativo? Devo ir muito tempo o mesmo colocado na mesma greve? Obrigado Dale.
Peter 14 de agosto de 2010 às 4:00 da tarde.
Oi Amit, existem duas empresas que fornecem esse tipo de treinamento;
Amit Sharma 14 de agosto de 2010 às 14:06.
Deseja aprender Estratégia de opção com conhecimento Prctical: 9818759927, 9211663645.
Peter 14 de agosto de 2010 às 6:28 am.
Shamsul idrisi 13 de agosto de 2010 às 12:27.
Eu quero aprender troca de opções, por favor me sugira um bom centro de treinamento.
Peter 6 de agosto de 2010 às 2:00 da manhã.
Interessante. Você conhece um bom lugar para obter os números da relação de colocação / chamada?
Brad 6 de agosto de 2010 às 12:44 da manhã.
Eu acho que o melhor indicador de sobrevoque de sobre-compra e um sinal de reversão é quando dizemos que um estoque está em uma tendência ascendente do que por alguns dias em limites.
O sinal vem com uma mudança repentina da relação PUT / CALL com um volume significativo.
AUMKAR 3 de agosto de 2010 às 13:21.
O que acontecerá se o NIFTY STRAIT for 100+
Anjanappa 30 de julho de 2010 às 2:04 da manhã.
Ligue para opt put optns strategies, estou muito bem sucedido neste campo. Qualquer um tente e ganhe ganhe mais dinheiro. Obrigado.
Peter 26 de maio de 2010 às 12:57 am.
Não, OTC pode significar uma transação entre duas partes para qualquer tipo de instrumento financeiro - mesmo as ações podem ser negociadas OTC.
Maria 25 de maio de 2010 às 9:16 am.
Quando alguém fala sobre OTC Commodities: isso significa apenas opções de produtos básicos?
Peter 11 de maio de 2010 às 6:34 da manhã.
É onde você compra / vende o subjacente para reduzir sua exposição ao delta.
piyul 7 de maio de 2010 às 8:24 da manhã.
O que é hedging stratges.
Roshan 27 de março de 2010 às 8:18 da manhã.
wat é a opção101.
Peter 19 de julho de 2009 às 8:18 da manhã.
Oi, Yogesh, qualquer estratégia que tenha potencial de lucro ilimitado de atualização, e. Long Straddle, que permite lucros ilimitados se o estoque se processa para cima ou para baixo.
yogesh 18 de julho de 2009 às 5:11 da manhã.
que estratégias usam para dar mais lucro, responda a resposta.
Priyal 9 de maio de 2009 às 4:25 da manhã.
Para entender a opção você tem que ler mais livros e ampères; seja prático.
Vinesh 6 de maio de 2009 às 21h55.
Oi, eu sou investidor e comerciante indiano. Tenho apenas esse site alguns dias atrás e quero dizer-lhe que este é o melhor site em Opções Trading e transmitir conhecimento sobre o assunto. Parabéns.
Admin 8 de dezembro de 2008 às 3:21 da manhã.
Lisa Ascolese 22 de novembro de 2008 às 8:56 da manhã.
Quem eu chamaria se eu quisesse trocar opções. Isso é algo que eu poderia fazer on-line?
Chandi 12 de novembro de 2008 às 7:00 da manhã.
Quero saber quais são as Estratégias de Risco na Negociação de Opção. Isso dará dinheiro em qualquer condição de mercado.
Estratégias de negociação eficientes em mercados financeiros com custos de transação proporcional.
22 páginas postadas: 13 fev 2012.
Elyes Jouini.
Univ. Paris Dauphine - CEREMADE.
Luciano Campi.
London School of Economics & Political Science (LSE)
Vincent Porte.
Data escrita: 13 de setembro de 2011.
Neste artigo, caracterizamos carteiras eficientes, ou seja, carteiras que são ótimas para pelo menos um agente racional, em um modelo de mercado financeiro muito geral de moedas estrangeiras com custos proporcionais de transação. Em nossa configuração, os custos de transação podem ser aleatórios, dependentes do tempo, ter saltos e as preferências dos agentes são modeladas por funções de utilidade esperadas multivariadas. Graças à dupla formulação do problema esperado de maximização da utilidade multivariada estabelecida em Campi e Owen, fornecemos uma caracterização completa de carteiras eficientes, generalizando resultados anteriores de Dybving e Jouini e Callal. Mostramos, basicamente, que um portfólio é eficiente se e somente se for cíclicamente anticomonotônico em relação a pelo menos um sistema de preços consistente. Finalmente, apresentamos a noção de preço de utilidade de uma determinada reivindicação contingente como o montante mínimo de um determinado portfólio inicial, permitindo que qualquer agente atinja o crédito negociando no mercado e dê uma representação dupla dele.
Palavras-chave: maximização de utilidade de anticomonotonicidade cíclica, custo de transação proporcional, dualidade, preço de utilidade.
Classificação JEL: 91B16, 91B28.
Elyes Jouini (Autor do Contato)
Univ. Paris Dauphine - CEREMADE ()
Lugar do Marechal de Lattre de Tassigny.
Paris Cedex 16, 75775.
+ 33 1 44 05 46 75 (Telefone)
+ 33 1 44 05 45 99 (Fax)
Luciano Campi.
London School of Economics & Political Science (LSE) ()
Londres, WC2A 2AE.
Vincent Porte.
Calyon ()
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